Технически на российском рынке более привлекательна спекулятивная стратегия
В первой половине сессии российский рынок двигается в боковике, при этом небольшую поддержку оказало оглашение европейской статистики. В моменте позитивную реакцию вызвала публикация протоколов Банка Англии, согласно которым преобладающее большинство выступало за расширение программы выкупа активов.
При этом инвесторы проигнорировали рост числа безработных в Великобритании на 6,1 тыс. против прогнозного роста показателя на 5 тыс. Однако данных сообщений не хватило для преодоления значимого сопротивления 1360 пунктов по фьючерсам на индекс S&P500, чуть ниже которого фьючерсы продолжают торговаться. Также на фоне публикации протоколов фьючерсы на нефть марки Brent приблизились к отметке $104 за баррель, но преодолеть ее так и не смогли.
Во второй половине сессии состоится оглашение количества выданных разрешений на строительство и количество закладок новых домов в США (16:30 мск), а также будут опубликованы недельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов (18:30 мск). Более значимым событием сессии является выступление главы ФРС Б.Бернанке, что в очередной раз может вызвать сильные волнения на мировых площадках. Также днем состоится оглашение квартальной отчетности Bank of America. Актуальным сопротивлением для индекса ММВБ является отметка 1440 пунктов, в районе которой проходит 100-дневная скользящая средняя, следующей целью выступит район 1450 пунктов. Поддержкой является круглая отметка 1400 пунктов. Таким образом, в связи с насыщенностью событиями второй половины сессии на рынках стоит придерживаться внутридневной спекулятивной стратегии.
Накануне закрепиться выше верхней границы краткосрочного бокового канала обыкновенным акциям Сбербанка так и не удалось. Сегодня «быки» вновь предпринимают попытки преодоления столь важного уровня сопротивления 91,7 руб. В случае закрепления бумаг выше верхней границы бокового канала, следующим сопротивлением выступит локальный максимум 92,43 руб. Наш 5-минутный торговый робот открыл длинные позиции по бумагам от отметки 90,54 руб., но при ухудшении настроений готов изменить позиции. Ближайшей поддержкой по бумагам является отметка 90,60 руб., в районе которой проходит 100-дневная скользящая средняя.
Фьючерсы на индекс РТС накануне тестировали круглую отметку 140000 пунктов, на сегодняшний день данный уровень сопротивления по-прежнему актуален. Поддержкой является 10-дневная скользящая средняя, находящаяся в районе 136390 пунктов. Наш 30-минутный торговый робот находится в «лонгах», удерживая длинные позиции от отметки 134295 пунктов, однако при ухудшении ситуации готов перевернуться.
Привилегированные акции «Транснефти» сегодня тестируют важную отметку 51100 руб., где находится верхняя граница восходящего канала, в котором бумаги двигаются с конца мая текущего года. Также район 51100 усилен близостью нахождения 100-дневной скользящей средней. Наш 30-минутный торговый робот пока удерживает длинные позиции по бумагам от отметки 50218 руб., но при смене настроений готов изменить позиции. Судя по техническим сигналам без дополнительной поддержки внешнего фона уровень сопротивления 51100 руб., вряд ли будет пройден. Осциллятор медленный Stochastic (10;3;3) показывает, что бумаги сильно перекуплены. Однако индикатор ADMI/ADX показывает, что силы «быков» по бумагам пока преобладают (линия «быков» находится выше линии «медведей», при этом линия ADMI находится достаточно высоко). В связи с тем что данная отметка является определяющей, я бы рекомендовала частично зафиксировать прибыль по длинным позициям и открывать новые только после закрепления акций над отметкой 51100 руб. В случае формирования негативных настроений ближайшей поддержкой по бумагам является круглая отметка 50000 руб.